В последние годы жизни страдала от приступов депрессии, один из которых и послужил причиной её смерти. Ольга Жорж-Пико умерла 19 июня 1997 года, выпрыгнув из окна своей квартиры на 5-ом этаже.
Родилась в семье французского посла в Китае Гийома Жорж-Пико и его русской жены.