Фильм снимался без сценария. Все его эпизоды были чистой воды импровизацией.
Исполнитель главной роли Кристиан Бэйл утверждает, что режиссёр Терренс Малик даже не сообщил актёрам, о чём будет фильм. Впоследствии он признался, что в начале каждого съёмочного дня понятия не имел о том, что произойдёт с его персонажем.
Кристиану Бэйлу не пришлось учить никаких реплик. Режиссёр Терренс Малик просто обрисовал ему в общих чертах персонаж, который ему предстояло сыграть.
В процессе съёмок Терренс Малик несколько раз использовал трюк, который сам же называл «торпедированием». Он неожиданно для всех посылал на съёмочную площадку не занятых в эпизоде актёров и снимал реакцию актёров, в тот момент работавших на камеру.
Большая часть событий, о которых идёт речь в фильме, разворачивается в Лос-Анджелесе (штат Калифорния) и Лас-Вегасе (штат Невада), однако съёмки нескольких сцен проходили за пределами США. В эпизоды в Лас-Вегасе включено несколько уличных кадров, снятых в Берлине, столице Германии. В одном из кадров, например, отчётливо виден стеклянный купол здания Рейхстага в Берлине. В другом кадре виден типичный поезд берлинской городской электрички.