Перед премьерой фильма в Каннах, на пресс-конференции, произошел очередной скандал с участием Ларса Фон Триера. Режиссер поддался на провокацию со стороны журналиста, намекнувшего о немецком происхождении маэстро, на что Фон Триер не сдержался и не совсем корректно отозвался о евреях и Гитлере, позже принеся официальные извинения.
Изначально роль Жюстин должна была исполнять Пенелопа Крус. Но она выбыла из процесса из-за участия в съемках фильма «Пираты Карибского Моря: На странных берегах».
Идея фильма зародилась у Ларса фон Триера во время сеанса психотерапии при лечении депрессии.
Имя героини Кирстен Данст было дано Триером в честь произведения Маркиза де Сада «Жюстина».
Когда Меланхолия пролетает максимально близко к Земле и только поднимается над горизонтом, герои смотрят в телескоп, который направлен гораздо выше, чем это необходимо.