Сцены со слонами снимались в Таиланде, в Центральном Ботаническом Саду Phu Kae, в 130 км к северу от Бангкока. Съемка длилась 2,5 недели. Сад отчасти подвергся изменениям дизайнером Жаном Рэлфсом. Изначально планировали снимать эти сцены в Индии, но местные слоны плохо поддавались дрессировке.
Исполнителя главной роли Колина Фаррелла во время съемок постигла нелепая травма — он сломал лодыжку, упав с лестницы во время съемок.
В декабре 2003 года группа бездомных шведов выстроилась в очередь за билетами на «Александра», хотя премьера была заявлена лишь на конец ноября 2004 года. Они вознамерились поставить палатки неподалеку от кинотеатра и прожить в них около года. Это была своеобразная акция протеста, целью которой было желание заострить внимание властей на проблему бездомных в шведской столице. Тем самым бездомные пытались сыграть на постановлении одного из влиятельных политиков, который провозгласил, что любой кинолюбитель может по праву разбить палатку и проживать в центре Стокгольма, дожидаясь билетов на мировую премьеру. Правда, политик, безусловно, имел в виду другую картину, демонстрировавшуюся на тот момент — «Властелин колец: Возвращение Короля» (2003).
Источником вдохновения на создание этой картины для Оливера Стоуна стала биография Александра Македонского, написанная историком Робином Лэйном Фоксом.