Фильм появился на свет в 1999 году и состоял из нескольких пилотных телевизионных-серий (первые 120 мин. фильма), снятых с бюджетом 8 млн.$ и новых сцен (последние 26 минут фильма), доснятых год спустя на 7 млн.$. Эти деньги были предоставлены французской киностудией Studio Canal для прояснения финала фильма, который в первоначальном варианте фильма оставался нераскрытым, так как планировалось продолжать съёмки «Малхолланд Драйва» в качестве телевизионного сериала.
Лимузин, на котором ехала Рита/Камилла Роудс, имел номерной знак «2GAT123». Машины, точно с такими же Калифорнийскими номерными знаками появлялись в таких фильмах, как «Полицейский из Беверли-Хиллз 2» (1987), «Лос-Анджелесская история» (1991), «Траффик» (2000), «Заплати другому» (2000), «Безумная и прекрасная» (2001).
Героиня Наоми Уоттс Бэтти родом из Дип Ривер, Онтарио (Deep River, Ontario). Точное такое же название апартаментов было в другом фильме Дэвида Линча «Синий бархат» (1986).
На многие женские роли в фильме Линч отобрал актрис из телевизионных сериалов. По совпадению, Наоми Уоттс, Мелисса Джордж и Элизабет Лэки имели совместный опыт работы в австралийском сериале «Домой и в путь» (1988).