Боссы киностудии решили перенести действие «Лунного рыцаря» в Лондон, потому что так много сериалов рассказывают о Нью-Йорке, и Оскар Айзек решил – хоть это и не было прописано в сценарии – продемонстрировать в образе произношение британского рабочего класса. Публике британское произношение в исполнении Айзека не понравилось ещё по выходе самого первого трейлера. Айзек объяснил, что произношение Стивена умышленно сделал карикатурным, т.к. примерно так же говорили жители еврейской общины в Энфилде и британские комические актёры Карл Пилкингтон и Питер Селлерс (1925-1980).
В сериале показаны настоящие QR-коды, которые работают и перенаправляют пользователя на страничку официального сайта киностудии Marvel, где можно бесплатно прочесть выпуск комикса «Лунный рыцарь», соответствующий данной серии (той, в которой зритель отсканировал QR-код).
Мэй Каламави получила сообщение от Сары Гоэр о том, что её кандидатуру рассматривают на роль в будущем мини-сериале, примерно неделю спустя она сходила на кинопробы, ещё через некоторое время она побывала на пробах вместе с Оскаром Айзеком, а вскоре ей сообщили, что на роль утвердили её.
Вначале предполагалось снимать «Лунного рыцаря» в Египте, но из-за сложностей с получением разрешений съёмки было решено организовать в Венгрии. По словам одного из режиссёров, Мохамеда Диаба, на съёмки в Будапеште было потрачено порядка 3 миллиардов египетских фунтов, или $165 миллионов.