Некоторые сотрудники подразделений МВД до сих пор не в курсе, что конная полиция реально существует. Один из участников съемочной группы возвращался рано утром домой после съемок пилота, и его остановили сотрудники ППС. На ответ «Возвращаюсь со съемок сериала про ваших коллег — конную полицию», полицейские улыбнулись: «Каких еще коллег? Какая конная полиция?»
Натурные съемки проходили в манеже реального конного полка. Несколько сцен — на территории Битцевского конно-спортивного комплекса, где проводятся соревнования по конкуру. А еще в московских парках, преимущественно в «Сокольниках».
Во время съемок одной из трюковых сцен пришлось посадить вверх тормашками целую «Газель». По сюжету герой Алексея Симонова должен был на коне выскочить на дорогу и встретить летящую на него машину, которая резко сворачивает в сторону и переворачивается.
Во время съемок сцены с коротким замыкания светофора служебный конь должен был выйти из кадра с актрисой, сидящей на нем, сразу после микровзрыва. Сняли первый дубль, понадобился еще один. Животное догадалось, что впереди еще один пиротехнический взрыв, и сразу после команды «Камера! Мотор!» начало уходить из кадра. Тогда режиссёр решил не произносить команду вслух, чтобы не спугнуть коня, а велел снимать после отмашки рукой. Но и до это конь догадался. Съемочной команде пришлось еще долго идти на уловки, чтобы снять кадр, который в итоге вошёл в финальный монтаж.